안녕하세요! 선물미니거래 손실금 페이백 서비스 트루백입니다. 오늘은 선물 거래에 있어 핵심적인 지표를 알아보겠습니다. 이러한 지표는 선물 시장에 투자하는 데 중요한 역할을 합니다.
약정수량(contract volume): 선물거래에서는 하나의 계약(contract)이 거래의 기본 단위가 됩니다. 약정수량은 일정 기간 동안 선물거래에 참여한 계약의 총 개수를 의미합니다. 약정수량은 거래의 활발성과 유동성을 나타내는 지표로, 약정수량이 많을수록 거래가 활발하고 유동적이라고 할 수 있습니다. 선물 상품에 대한 약정수량이 빠르게 증가한다면, 이는 해당 상품에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 보여주며, 시장의 트렌드를 파악할 수 있습니다.
약정대금(contract value): 약정대금은 선물거래에서 발생한 거래금액의 총합을 의미합니다. 약정대금은 약정수량과 선물가격을 곱한 값으로 계산됩니다. 약정대금이 높다는 것은 대규모의 거래가 이루어지고 있음을 의미합니다. 이는 일반적으로 시장의 깊이가 깊고, 안정성이 높다는 것을 나타냅니다. 시장의 깊이란 많은 수의 투자자들이 참여하여 거래가 활발하게 이루어지고 있음을 의미하며, 안정성이란 시장의 변동성이 낮아, 투자의 위험이 상대적으로 낮다는 것을 의미합니다. 또한, 약정대금은 투자자들이 선물거래에 얼마나 많은 자금을 투입하고 있는지를 나타내는 지표로도 사용됩니다. 약정대금이 높다는 것은 투자자들이 해당 선물 상품에 대한 투자에 많은 자금을 투입하고 있음을 의미합니다. 이는 해당 선물 상품에 대한 투자자들의 기대치가 높다는 것을 나타낼 수 있으며, 투자자들은 이 정보를 바탕으로 자신의 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
미결제약정수량(open interest): 미결제약정수량은 선물거래에서 아직 청산되지 않은 계약의 총 개수를 의미합니다. 미결제약정수량이 높다는 것은 시장에 많은 수의 선물 계약이 아직 청산되지 않았다는 것을 보여줍니다. 또한, 미결제약정수량의 변화 추이는 시장의 향후 트렌드를 예측하는 데 도움을 주기도 하는데요. 미결제약정수량이 지속적으로 증가하고 있다면 투자자들이 해당 선물 상품에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 한다고 볼 수 있습니다.
베이시스(basis): 베이시스는 선물가격과 현물가격의 차이를 의미합니다. 베이시스는 선물거래의 수익성과 전략을 결정하는 중요한 요인입니다. 베이시스는 선물가격이 현물가격보다 높으면 콘탱고(contango), 낮으면 백워드레이션(backwardation)이라고 합니다. 베이시스는 통화 정책, 불확실성 등의 여러 요인에 따라 변동됩니다. 베이시스를 분석하면 선물과 현물의 가격 관계와 흐름을 파악할 수 있습니다.
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 1980년대에 존 볼린저라는 투자 분석가에 의해 개발된 기술적 분석 도구입니다. 볼린저 밴드는 가격의 변동성에 따라 밴드의 폭이 변하는 특징이 있습니다. 볼린저 밴드는 3개의 선으로 구성되는데요.
중심선: 일정 기간동안의 이동평균선입니다.(일반적으로 20일)
상단선: 중심선에서 일정 표준편차만큼 위쪽으로 이동한 선입니다.
하단선: 중심선에서 일정 표준편차만큼 아래쪽으로 이동한 선입니다.
이 세 개의 선은 가격의 상하한 범위와 중심선을 나타내며, 가격의 변동성에 따라 밴드의 폭이 넓어지거나 좁아집니다. 가격이 상단선에 가까워질수록 과매수 상태를, 하단선에 가까워질수록 과매도 상태를 나타냅니다.
예를 들어, 한 선물 상품의 가격이 상단선을 넘어서 상승하고 있다면, 그 상품은 과매수 상태에 있다고 판단할 수 있습니다. 이는 투자자들이 그 상품을 과도하게 매입하고 있다는 신호로, 가격이 곧 반대 방향으로 움직일 가능성을 나타내는 첫 번째 신호로서, 매도 포지션을 고려해 볼 수 있습니다.
반대로, 가격이 하단선 아래로 내려가는 것을 본다면, 그 상품은 과매도 상태에 있다고 볼 수 있습니다. 이는 투자자들이 그 상품을 과도하게 매도하고 있다는 신호로, 가격이 곧 반대 방향으로 움직일 가능성을 나타내는 첫 번째 신호로서, 매수 포지션을 고려할 수 있습니다.
이러한 지표들만으로는 시장의 모든 상황을 완벽하게 이해하는 것은 어렵습니다. 따라서, 다양한 정보를 종합적으로 고려하고, 항상 유동적인 시장 상황에 대응할 수 있는 투자 전략을 갖는 것이 중요합니다.
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